絵と将棋と投資と僕のインドア生活

なにもなせないゆとりーまんのインドア生活記

iサイクル、サイクル、僕的リスク管理について

iサイクルとサイクル注文について、運用のやり方を考えてみました。

結構かなり長い目で見れば円安になるんじゃないかなって思うのですが、たぶんあと一回くらいはすごく円高になる日が来ると思います。どうなんですかね、実際。

 

 

 

 

・iサイクル

①USD/JPY 買い方向 対象資産:20万円

 想定変動幅:9円、注文間隔:0.9円、最大:10本 単位:1000通貨

 

②USD/JPY 売り方向 対象資産:20万円

 想定変動幅:9円、注文間隔:0.9円、最大:10本 単位:1000通貨

 

③AUD/JPY 売り方向 対象資産:20万円

 想定変動幅:10円、注文間隔:0.45円、最大22本 単位:1000通貨

 

・サイクル注文

④USD/JPY 売り買い両方向 対象資産50万円

 想定変動幅:30円、注文間隔:0.5円~0.75円、単位:1000通貨

100円を境に、25本ずつ売り買いします。(買い方向の25本のうち、かなり円高の10本程度は減らします。)

これはまだ発注していないので、週明けに発注します。

 

 想定変動幅:30円、注文間隔:0.5~0.73円、単位:1000通貨

100円を境に24本ずつの売り買いになりました。

 

・僕的なリスク管理について

 

ネットで資金管理についてしらべてみても、iサイクルに関することってあまりよくわかりませんでした。

対象資金は~なので~とか、間隔が~とかいわれてもようわからん。

 

なので、とりあえず私なりに考えてみました。

 

うまい方法が思いつかなかったので、とりあえず下記3つを基準にしました。

 

 

1.対象資産が証拠金より小さい

2.仮にすべてが約定しポジションとして保持したとき、レバレッジが1~6倍程度(サイクル注文は売り買いどちらかのみ)

3.証拠金を分担させる

 

1.について

iサイクル等を発注したとき、対象資産を入力する欄がありますが、これが何なのかよくわからないので、証拠金以下にするようにします。今回は対象資産が合計90万円なので。これなんなんですかね。

 

 

2.について

iサイクルは損切がありますし、売り買いの方向もありますが、そういうの考えてると面倒なので、ざっくり全部約定させて、その合計金額を証拠金で割ったとき、6倍以下にします。(サイクル注文は売り買いどちらかのみ。)

なぜ6倍かというと、なんとなくです…

大まかに言って、最大でも半分くらいしかポジションは約定しないだろうという希望的観測です。もし半分しか約定しないと、レバレッジは実質3倍です。これならOKな感じがします。

今回は多分5.7倍です

 

3.について

証拠金を分担させる、これが本当に妥当なリスク管理なのかは不明です・・・

まず2でもとめた合計金額で、それぞれのiサイクル、サイクルそれぞれがすべて約定したときの金額を出します。

このとき、為替レートは自分で決めます。できるだけ自分に不利になるレートが良いです。

で、そのそれぞれの金額を合計金額で割って、比率を求めます。

その比率に預け入れ証拠金をかければ、そのサイクルを担当する証拠金が出ます。

あとはその証拠金とレートと数量でロスカットを計算すればOKということです。

 

何らかの理由で計算に加えたくないサイクルがあると思います。エクセルのそれぞれのサイクル注文のわきに、1か0を入れる欄をつくっておき、計算時にこの1か0を掛け算するようにすると楽です。

稼働していないときや計算から除外するときは0を入力して計算結果が0になるようにしてしまえばOKです。

 

サイクル注文には損切がないのですが、iサイクルには損切があります。

実際私は損切されなかったものとして扱っています。

損切まで考える知能は私にはありませんでした・・・

iサイクルって損切りした後も勝手にポジション建てるんけ??

 

3での計算結果+私個人の余裕をふまえた計算結果だと、

 

USD/JPY 買い方向は85円、売り方向は126円

AUD/JPY 買い方向はなし、売り方向は102円

 

これで分担した証拠金上はおそらくロスカットです。計算が合っていれば。

全部が上記条件を満たすと口座全体でロスカットです。1つだけならたぶん大丈夫です。まぁドル円があほみたいな金額になったりすると条件1つしか満たしていなくても死亡ですが。

一つの目安にはなると思います・・・

 

 

確実なことは言えませんがドル円が85円で豪ドル円が100円とかいうことってないとおもうので、割と安全を見てると思うのですがどうでしょうか・・・

 

 

実際うまい人はどうやって資金管理してるんですかね~

多少の利回りの悪化は受け入れて、とにもかくにもロスカットにならないことを目指しています。

 

スワップ積み立ての時よりもレバレッジ大きくして問題ない手法なのだとはおもいますが、よくわからないですし、初心者なので、ちょっとこれで運用してみます。

もしこれでまだまだ余裕があってリスク採れるということがわかったら、新しくサイクルを走らせます。